Базельский комитет счел, что банковское регулирование в России соответствует его стандартам

0

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) по итогам проверки признал регулирование в России соответственным стандартам «Базеля» и поставил наивысшую оценку соответствия, следует из извещения комитета.

К концу проверки и на основе корректировок требований к капиталу, опубликованных в декабре 2015 г., Россия признана соответственнее минимальным стандартам «Базеля», говорится в релизе.

Суть проверки заключается в том, чтобы оценить, как законодательство и регулятивные требования соответствуют базельским нормам, речь не идет о проверке соблюдения «Базеля» самими банками, указывает глава рабочей группы по «Базелю III» при Ассоциации российских банков Генрих Пеникас.

БКБН указывает, что добавочные инициативы ЦБ в банковском регулировании, вступившие в силу в январе 2016 г. (см. врез), повысили степень соблюдения минимальных стандартов «Базеля». При отсутствии этих реформ заточение было бы менее положительным (цитата по «Интерфаксу»). Многие из документов подлинно были приняты ближе к концу года, говорит Пеникас, по кой-каким из них есть отсрочка. По его словам, сейчас основная задача – переосмыслить эти документы, постичь, как их внедрять и как контролировать их соблюдение.

Спасительная жесткость

Основные изменения вступили в мочь с 1 января и коснулись снижения норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 с 10 до 8%, а также норматива достаточности базового капитала Н1.1 с 5 до 4,5%. Совместно с тем регулятор ввел и ряд ужесточений: суверенные евробонды, долги субъектов и заявки к ЦБ взвешиваются для расчета норматива достаточности капитала с коэффициентом риска в 100% вместо старых 50%, это же касается и требований к естественным монополиям. Кроме того, меньшие транши ценных бумаг, выпущенных в рамках секьюритизации, стали взвешиваться с коэффициентом в 1250% вместо старых 150% (100% – для ипотечных бумаг).

Существенных замечаний в документе Базельского комитета нет, а те, что кушать, обозначены как «нематериальные», указывает главный бухгалтер «Юникредит банка» Галина Чернышева. Пожалуй, самое критичное из комментариев, по ее словам, – это неприменимость продвинутых подходов по оценке операционного и базарного рисков. Она указывает, что продвинутый подход по оценке кредитного риска (IRB-подход, основан на внутренних рейтингах) был внедрен одним из поз ЦБ и банки могут получить разрешение регулятора на его использование. Однако, добавляет Чернышева, оценивать на основе внутренних рейтингов операционный и базарный риск банки сейчас не могут.

В сообщении БКБН говорится, что отдельный требования ЦБ являются даже более жесткими, чем это предусматривают нормы «Базеля». «Этот комментарий относится основным образом к повышенным коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, ипотечным кредитам с повышенным степенью риска и к повышенным коэффициентам риска для кредитов корпоративным заемщикам с приметами отсутствия реальной деятельности», – пояснил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев. Он напомнил, что базельские заявки – это минимальные требования и у национальных регуляторов есть право дополнительно учитывать специфические повышенные риски национальной банковской системы и отражать их в регулировании. По этим видам кредитования регулятор не предполагает никаких послаблений до момента приведения этих сегментов кредитования к стандартному уровню риска, указал Поздышев.

Утилитарны все расхождения между ЦБ и БКБН в оценках российского регулирования удалось ликвидировать, но остались и открытые вопросы, продолжает он. Например, кредитный риск ВЭБа и АСВ в российском регулировании при расчете нормативов достаточности капитала рассматривается как для объектов государственного сектора. Эксперты БКБН помечают, что данные организации несут риски коммерческого характера, а их обязательства не накрыты явной гарантией государства и это должно быть отражено в стандартном коэффициенте риска в 100% по обязательствам ВЭБа и АСВ, так же как и у корпоративных заемщиков, поясняет Поздышев. Законодательство подлинно не содержит норм, явно определяющих, что государство безоговорочно покрывает долговые обязательства этих организаций, тем не немного мы считаем возможным применение льготных коэффициентов риска по обязательствам этих организаций, указывает Поздышев, поскольку ВЭБ работает в рамках закона, определяющего его как банк развития, а АСВ не ведет коммерческой деятельности.

«Базель» – это инструмент краёв с развитыми и связанными друг c другом рынками, а наша банковская система фактически отвлечена от мировой, говорит финансовый директор Росгосстрахбанка Борис Гинзбург. По его суждению, внедрение «Базеля» приводит лишь к снижению капитальной базы, и какого-либо положительного эффекта от увеличения прозрачности системы не наблюдается. IRB-подход в качестве принципа неплох, считает Гинзбург, но явно не относится к наиболее важным проблемам банковской системы. Образцово как если бы больному с температурой прописывали делать зарядку, приводит он образец.

Один из госбанкиров указывает, что, если сравнить заключения комитета для различных стран, можно прийти к выводу, что Россия хотела победить в конкурсе на самые жесткие заявки, которых частично предпочли избежать даже регуляторы развитых краёв.

Посетите магазины партнеров:

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *